PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPTX с PRSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FSPTX returned 27.99%/yr vs 23.56%/yr for PRSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSPTX charges 0.62%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность 47.21%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 27.99% против 23.56% соответственно.

FSPTX

1 день
2.81%
1 месяц
23.40%
С начала года
47.21%
6 месяцев
44.91%
1 год
83.50%
3 года*
42.95%
5 лет*
25.32%
10 лет*
27.99%

PRSCX

1 день
2.32%
1 месяц
21.76%
С начала года
41.41%
6 месяцев
38.56%
1 год
83.87%
3 года*
40.30%
5 лет*
18.72%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPTX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		47.21%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		41.41%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Correlation

The correlation between FSPTX and PRSCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.92

The correlation between FSPTX and PRSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с QQQFSPTX с FSCSXFSPTX с XLK
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с PRISXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Доходность на риск

FSPTX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXPRSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
3.79

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
4.40

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.59

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

5.02

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

18.70

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

3.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и PRSCX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и PRSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPTXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-85.26%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.99%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.22%

-31.06%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-46.19%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-46.19%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.03%

-29.89%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.75%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и PRSCX

Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 6.24%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPTXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

9.43%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

19.91%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

23.82%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

27.82%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

24.81%

+1.19%

Сравнение комиссий FSPTX и PRSCX

FSPTX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и PRSCX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности PRSCX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		7.37%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		8.15%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Часто задаваемые вопросы

FSPTX and PRSCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSCX has higher volatility (9.43%) compared to FSPTX (6.24%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs PRSCX's -85.26%.

FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPTX и PRSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор