PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-8.57%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 22.24% против 18.39% соответственно.

FSPTX

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-7.04%
1 год
31.57%
3 года*
26.70%
5 лет*
13.98%
10 лет*
22.24%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с QQQ
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIXPRSCX с PRISX

Сравнение комиссий FSPTX и PRSCX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FSPTX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.73

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

5.13

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSPTX и PRSCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и PRSCX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.91%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и PRSCX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-85.26%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-17.99%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-46.19%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-46.19%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.71%

-17.99%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-30.02%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.37%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и PRSCX

Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 6.73%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.82%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

17.49%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

27.29%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

27.36%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

24.50%

+1.31%