Сравнение ROKT с EXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares Global Industrials ETF (EXI).
ROKT и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и EXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 25.12% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.16% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 5.16%.
ROKT
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 36.69%
- 1 год
- 96.54%
- 3 года*
- 38.18%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- —
EXI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 19.13%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и EXI
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.
Доходность на риск
ROKT vs. EXI — Ранг доходности на риск
ROKT
EXI
Сравнение ROKT c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.29 | 1.44 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.93 | 2.06 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 2.26 | +5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | 9.03 | +19.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.44 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.68 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и EXI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и EXI
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EXI в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.32% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и EXI
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и EXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -62.60% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -12.35% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -27.23% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -7.74% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.02% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.10% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и EXI
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 7.39% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 11.90% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 18.96% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.75% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 18.28% | +6.55% |