PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с EWJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 23.72%/yr vs 8.93%/yr for EWJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 17.13%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

EWJ

1 день
2.01%
1 месяц
3.84%
С начала года
17.13%
6 месяцев
15.60%
1 год
34.38%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и EWJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		17.13%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-9.26%

Correlation

The correlation between ROKT and EWJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.57

The correlation between ROKT and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и EWJ

Секторы
ROKT
EWJ

Промышленность

68.4%
24.5%

Технологии

20.1%
21.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.9%

Энергетика

5.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

ROKT
68.4%
EWJ
24.5%

Технологии

ROKT
20.1%
EWJ
21.7%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
EWJ
8.9%

Энергетика

ROKT
5.7%
EWJ
0.9%

Сырьевые материалы

ROKT

-

EWJ
3.4%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

EWJ
11.9%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

EWJ
3.3%

Финансовые услуги

ROKT

-

EWJ
17.0%

Здравоохранение

ROKT

-

EWJ
5.6%

Недвижимость

ROKT

-

EWJ
1.9%

Коммунальные услуги

ROKT

-

EWJ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

ROKT vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.70

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.43

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

2.54

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

8.55

+17.12

ROKT vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и EWJ

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-60.93%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-13.59%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-14.68%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-33.14%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

0.00%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-21.72%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.03%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и EWJ

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

6.50%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

16.07%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

20.32%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

18.41%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

17.35%

+8.07%

Сравнение комиссий ROKT и EWJ

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и EWJ

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EWJ в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.42%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and EWJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to EWJ (6.50%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs EWJ's -60.93%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 8.93% for EWJ. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while EWJ is Japan Equities. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.49% for EWJ.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор