PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROK с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROK с NOW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ROK (Rockwell Automation, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. ROK operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ROK returned 16.90%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROK и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockwell Automation, Inc. (ROK) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROK показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции ROK уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 16.90% против 21.48% соответственно.

ROK

1 день
0.38%
1 месяц
1.27%
С начала года
18.84%
6 месяцев
14.11%
1 год
43.27%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.95%
10 лет*
16.90%

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROK и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROK
Rockwell Automation, Inc.		18.84%38.36%-6.23%22.63%-24.78%41.21%26.17%37.85%-21.79%48.87%
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between ROK and NOW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.34

Over the past year, the correlation between ROK and NOW has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROK:

$51.72B

NOW:

$106.24B

EPS

ROK:

$9.63

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

ROK:

47.68

NOW:

60.81

Коэффициент P/S

ROK:

5.89

NOW:

7.65

Коэффициент P/B

ROK:

14.69

NOW:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

ROK:

$8.80B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROK:

$4.63B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

ROK:

$1.56B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwell Automation, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с ROK:
ROK с HONROK с ETNROK с PHROK с SPYROK с FASTROK с IGVROK с VOO
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

ROK vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROK
Ранг доходности на риск ROK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROK c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwell Automation, Inc. (ROK) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.99

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.44

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.82

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-1.45

+8.78

ROK vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROK на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROK и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROK и NOW

Максимальная просадка ROK за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROK и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-64.54%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-60.28%

+41.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.84%

-64.54%

+29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.09%

-64.54%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.09%

-64.54%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-56.36%

+55.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-13.78%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

34.02%

-28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ROK и NOW

Текущая волатильность для Rockwell Automation, Inc. (ROK) составляет 10.07%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что ROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

25.56%

-15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

47.01%

-23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

50.12%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

43.44%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

40.86%

-9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROK и NOW

Дивидендная доходность ROK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROK
Rockwell Automation, Inc.		1.19%1.36%1.77%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROK и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwell Automation, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.24B
3.77B
(ROK) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROK и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rockwell Automation, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
50.3%
75.1%
Активы портфеля
ROK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

ROK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

ROK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ROK and NOW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to ROK (10.07%). In terms of maximum drawdown, ROK dropped -75.83% vs NOW's -64.54%.

ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROK и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор