PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROIV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROIV с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ROIV (Roivant Sciences Ltd.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 3 years, ROIV returned 51.40%/yr vs 30.34%/yr for XLK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROIV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 56.73%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 27.45%.

ROIV

1 день
5.59%
1 месяц
13.52%
С начала года
56.73%
6 месяцев
51.16%
1 год
194.71%
3 года*
51.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROIV и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		56.73%83.43%5.34%40.55%-20.73%6.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%16.66%

Correlation

The correlation between ROIV and XLK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.29

The correlation between ROIV and XLK shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roivant Sciences Ltd.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ROIV:
ROIV с RXRXROIV с ENVXROIV с SDGRROIV с BBIOROIV с HACAXROIV с MSTYROIV с SPY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

ROIV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг доходности на риск ROIV: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROIV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROIV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROIVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.67
2.10

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.20
2.62

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.35

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.27

3.08

+12.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.57

9.79

+34.78

ROIV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 4.67, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROIV и XLK

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROIVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.22%

-82.05%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-15.92%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.47%

-25.66%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.54%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.31%

-34.90%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.00%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и XLK

Текущая волатильность для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) составляет 10.85%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что ROIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROIVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

12.50%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

19.62%

+14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

23.47%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.45%

25.37%

+35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.45%

24.71%

+35.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и XLK

ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ROIV and XLK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to ROIV (10.85%). In terms of maximum drawdown, ROIV dropped -79.22% vs XLK's -82.05%.

ROIV currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROIV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор