PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROIV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROIV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ROIV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROIV и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		28.29%83.43%5.34%40.55%-20.73%7.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, ROIV показывает доходность 28.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ROIV

1 день
0.51%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.29%
6 месяцев
76.76%
1 год
182.64%
3 года*
55.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roivant Sciences Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ROIV:
ROIV с RXRXROIV с ENVXROIV с SDGRROIV с BBIOROIV с HACAXROIV с MSTYROIV с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ROIV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROIV
Ранг доходности на риск ROIV: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROIV: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROIV: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROIV: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROIV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROIV: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roivant Sciences Ltd. (ROIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROIVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.56

1.07

+3.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.99

1.66

+4.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.24

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.69

2.00

+13.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.97

7.32

+38.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROIV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROIV на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROIV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROIVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

1.07

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между ROIV и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROIV и QQQ

ROIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROIV
Roivant Sciences Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ROIV и QQQ

Максимальная просадка ROIV за все время составила -79.22%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROIV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ROIVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.22%

-82.97%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.62%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-7.86%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.38%

-32.99%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.44%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ROIV и QQQ

Roivant Sciences Ltd. (ROIV) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ROIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROIVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

6.61%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

12.82%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.41%

22.70%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.13%

22.38%

+38.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.13%

22.25%

+38.88%