PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROGSX с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both funds - ROGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, ROGSX returned 16.94%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROGSX charges 0.92%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

ROGSX

1 день
0.58%
1 месяц
10.90%
С начала года
21.39%
6 месяцев
20.15%
1 год
47.84%
3 года*
29.95%
5 лет*
16.94%
10 лет*
20.15%

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROGSX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		21.39%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%16.21%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between ROGSX and FRDM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.65

The correlation between ROGSX and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с QQQROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с WOGSXROGSX с XLKROGSX с VGTROGSX с PRGTX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

ROGSX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
4.00

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.65

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.67

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.81

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

23.37

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

4.00

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.85

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и FRDM

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROGSXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-40.49%

-52.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.87%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-16.87%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-29.25%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-7.09%

-44.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и FRDM

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 4.78%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROGSXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

11.03%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

21.65%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

24.50%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

20.80%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.77%

-0.31%

Сравнение комиссий ROGSX и FRDM

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и FRDM

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		5.38%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%

Часто задаваемые вопросы

ROGSX and FRDM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to ROGSX (4.78%). In terms of maximum drawdown, ROGSX dropped -92.96% vs FRDM's -40.49%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROGSX и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор