PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROGSX с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROGSX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%16.21%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий ROGSX и FRDM

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

ROGSX
Red Oak Technology Select Fund
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROGSX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.63

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.24

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.75

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

15.41

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.63

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между ROGSX и FRDM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и FRDM

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и FRDM

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROGSXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-40.49%

-52.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.87%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-29.25%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-11.24%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.93%

-7.21%

-44.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и FRDM

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROGSXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.81%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

18.42%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

23.64%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

20.02%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

22.37%

+0.01%