PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROGSX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROGSX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции ROGSX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 17.26% против 30.89% соответственно.

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий ROGSX и FELIX

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

ROGSX
Red Oak Technology Select Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

ROGSX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.26

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.86

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

5.21

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

19.71

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.26

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между ROGSX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и FELIX

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и FELIX

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROGSXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-71.17%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.09%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-46.02%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-46.02%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-8.56%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.93%

-21.27%

-30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и FELIX

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 6.83%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROGSXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

12.80%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

25.67%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

40.18%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

38.07%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

34.41%

-12.03%