PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с VOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с VOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

ROE и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и VOT

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.47%10.72%16.38%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
1.24%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
-11.02%
1 год
6.52%
3 года*
10.95%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Сравнение комиссий ROE и VOT

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ROE vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEVOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.31

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.59

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.45

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

1.40

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.31

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.42

+0.56

Корреляция

Корреляция между ROE и VOT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и VOT

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VOT в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ROE и VOT

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и VOT.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-60.16%

+41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.96%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-12.28%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-10.01%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.16%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и VOT

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 5.63%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.63%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.39%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

21.04%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

21.33%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.92%

-5.02%