PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROE с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Quality Factor funds. ROE is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 18.20%/yr for QARP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ROE charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности ROE и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 15.18%.

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам ROE и QARP

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%18.34%4.31%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%3.27%

Correlation

The correlation between ROE and QARP is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between ROE and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и QARP

Секторы
ROE
QARP

Технологии

33.9%
24.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.4%

Здравоохранение

10.2%
14.0%

Промышленность

9.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.5%

Энергетика

2.9%
6.3%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
2.5%

Технологии

ROE
33.9%
QARP
24.1%

Финансовые услуги

ROE
11.9%
QARP
12.4%

Коммуникационные услуги

ROE
11.1%
QARP
10.5%

Потребительский циклический сектор

ROE
11.0%
QARP
9.4%

Здравоохранение

ROE
10.2%
QARP
14.0%

Промышленность

ROE
9.0%
QARP
7.9%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.9%
QARP
9.5%

Энергетика

ROE
2.9%
QARP
6.3%

Недвижимость

ROE
2.0%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

ROE
2.0%
QARP
1.9%

Сырьевые материалы

ROE
1.0%
QARP
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

ROE vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROE c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROEQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.54

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.57

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.73

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.82

16.69

+1.13

ROE vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROE и QARP

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-35.44%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.26%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-15.65%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.10%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.37%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.62%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и QARP

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.80%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

8.20%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

10.65%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.53%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

19.51%

-3.61%

Сравнение комиссий ROE и QARP

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и QARP

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and QARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.90%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, ROE leads with 22.06% vs 18.20% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROE has performed better with a 22.06% return vs 18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор