Сравнение ROE с OR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR).
ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и OR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и OR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.75% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 7.60% | 96.95% | 28.14% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у OR с доходностью 7.60%.
ROE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OR
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 81.23%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 28.62%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. OR — Ранг доходности на риск
ROE
OR
Сравнение ROE c OR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | OR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.86 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.16 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.68 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 7.89 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.40 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между ROE и OR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и OR
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности OR в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.13% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.58% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и OR
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и OR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -61.90% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -31.13% | +18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -20.22% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -18.01% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 10.56% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и OR
Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 5.80%, в то время как у Osisko Gold Royalties Ltd (OR) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 17.40% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 37.17% | -25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 43.85% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 35.00% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 38.54% | -22.63% |