PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с IWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

ROE и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и IWY

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%18.34%4.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий ROE и IWY

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

ROE vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.35

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.17

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

3.89

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.84

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.87

+0.11

Корреляция

Корреляция между ROE и IWY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и IWY

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ROE и IWY

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-32.68%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.63%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-12.77%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.77%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.99%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и IWY

Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 5.63%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.70%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.40%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.29%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

21.49%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.92%

-5.02%