PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROE с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROE и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и IGF


2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
0.75%17.20%18.34%4.29%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.


ROE

1 день
2.75%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий ROE и IGF

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

ROE vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROE
Ранг доходности на риск ROE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROEIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.09

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.76

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.10

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

15.49

-6.44

ROE vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROEIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.09

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.24

+0.72

Корреляция

Корреляция между ROE и IGF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и IGF

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
1.13%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок ROE и IGF

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


ROEIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-58.33%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.74%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.10%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-11.95%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.75%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и IGF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROEIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.90%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.33%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

12.73%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.89%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.80%

-0.89%