Сравнение ROE с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
ROE и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.75% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.
ROE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и IGF
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
ROE vs. IGF — Ранг доходности на риск
ROE
IGF
Сравнение ROE c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.76 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.10 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 15.49 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.24 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между ROE и IGF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и IGF
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.13% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и IGF
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -58.33% | +39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -8.74% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -3.10% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -11.95% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.75% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и IGF
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.90% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.33% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 12.73% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.89% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.80% | -0.89% |