Сравнение ROE с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
ROE и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ROE и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROE и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.29% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
ROE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROE и HDV
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
ROE vs. HDV — Ранг доходности на риск
ROE
HDV
Сравнение ROE c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.60 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 5.27 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ROE и HDV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и HDV
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.12% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ROE и HDV
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -37.04% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -9.78% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.84% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.09% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.69% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и HDV
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.95% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.18% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 12.80% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 12.80% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 15.70% | +0.20% |