Сравнение ROE с HDV
ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ROE is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, ROE returned 33.42% vs 20.98% for HDV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ROE charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности ROE и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.95%.
ROE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам ROE и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 19.16% | 17.20% | 18.34% | 4.31% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | -0.25% |
Correlation
The correlation between ROE and HDV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ROE and HDV has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ROE и HDV
Секторы
ROE
HDV
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
ROE
HDV
Финансовые услуги
ROE
HDV
Коммуникационные услуги
ROE
HDV
Потребительский циклический сектор
ROE
HDV
Промышленность
ROE
HDV
Здравоохранение
ROE
HDV
Потребительский защитный сектор
ROE
HDV
Энергетика
ROE
HDV
Коммунальные услуги
ROE
HDV
Недвижимость
ROE
HDV
-
Сырьевые материалы
ROE
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. HDV — Ранг доходности на риск
ROE
HDV
Сравнение ROE c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROE | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.07 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 11.13 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROE и HDV
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -37.04% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -5.18% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.46% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.08% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и HDV
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROE | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.45% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.60% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 9.93% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.81% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.73% | +0.25% |
Сравнение комиссий ROE и HDV
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и HDV
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.95% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROE and HDV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (6.26%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, ROE leads with 33.42% vs 20.98% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 33.42% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.95% for ROE.
ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Astoria and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.08% for HDV.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROE и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор