Сравнение ROE с GQQQ
ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while GQQQ is a Large Cap Growth Equities fund managed by Astoria. Over the past year, ROE returned 38.24% vs 40.22% for GQQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for GQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ROE и GQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROE показывает доходность 21.08%, а GQQQ немного выше – 21.09%.
ROE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROE и GQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 21.08% | 17.20% | -0.45% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 21.09% | 17.37% | 2.66% |
Correlation
The correlation between ROE and GQQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between ROE and GQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. GQQQ — Ранг доходности на риск
ROE
GQQQ
Сравнение ROE c GQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | GQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.67 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 16.41 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ROE и GQQQ
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки GQQQ в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и GQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROE | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -22.36% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -11.02% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.11% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.46% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и GQQQ
Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 3.69%, в то время как у Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROE | GQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.43% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.45% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 15.65% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.20% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 20.20% | -4.43% |
Сравнение комиссий ROE и GQQQ
ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GQQQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и GQQQ
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GQQQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ROE and GQQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to ROE (3.69%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs GQQQ's -22.36%.
On 1-year performance, GQQQ leads with 40.22% vs 38.24% for ROE. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 40.22% return vs 38.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.40% for GQQQ.
ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while GQQQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.35% for GQQQ.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROE и GQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор