Сравнение GQQQ с BIBL
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, GQQQ returned 33.71% vs 38.99% for BIBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.
GQQQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 17.85% | 17.37% | 1.52% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.90% | 17.27% | -4.15% |
Correlation
The correlation between GQQQ and BIBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between GQQQ and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск
GQQQ
BIBL
Сравнение GQQQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQQQ | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.38 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 18.61 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и BIBL
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -36.12% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.94% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.92% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.00% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.10% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и BIBL
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 6.81% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.65% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 16.44% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 19.76% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.11% | -0.42% |
Сравнение комиссий GQQQ и BIBL
И GQQQ, и BIBL имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и BIBL
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BIBL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.41% | 0.46% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and BIBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQQQ has higher volatility (7.89%) compared to BIBL (6.81%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs BIBL's -36.12%.
On 1-year performance, BIBL leads with 38.99% vs 33.71% for GQQQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 38.99% return vs 33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ and BIBL have the same expense ratio: 0.35% per year.
BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.41% for GQQQ.
They also come from different issuers: Astoria and Inspire.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор