PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

GQQQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и QQQ

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с CCORGQQQ с BIBLGQQQ с ALTL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий GQQQ и QQQ

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.00

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

7.32

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между GQQQ и QQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и QQQ

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и QQQ

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-82.97%

+60.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.62%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-7.86%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-32.99%

+29.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.44%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и QQQ

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.61%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.82%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

22.70%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.38%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.25%

-1.68%