PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Grizzle Growth ETF (DARP).

GQQQ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и DARP

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%6.51%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с ROEGQQQ с CCORGQQQ с BIBLGQQQ с BBUSGQQQ с ALTL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий GQQQ и DARP

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.19

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.74

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.15

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

17.03

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.19

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.13

-0.57

Корреляция

Корреляция между GQQQ и DARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и DARP

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и DARP

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-30.27%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-15.92%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.02%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.84%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.88%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и DARP

Текущая волатильность для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) составляет 6.98%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

9.11%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

19.29%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

29.51%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

26.41%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

26.41%

-5.84%