PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 18.97% for FUNL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности ROE и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и FUNL

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%4.46%

Correlation

The correlation between ROE and FUNL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between ROE and FUNL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROE и FUNL

Секторы
ROE
FUNL

Технологии

36.1%
14.6%

Финансовые услуги

11.7%
19.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.8%

Промышленность

9.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.5%

Здравоохранение

8.7%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.0%

Энергетика

3.5%
7.6%

Коммунальные услуги

1.9%
5.0%

Недвижимость

1.9%
4.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

ROE
36.1%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
FUNL
19.3%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
FUNL
5.8%

Промышленность

ROE
9.8%
FUNL
11.5%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
FUNL
6.5%

Здравоохранение

ROE
8.7%
FUNL
15.3%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
FUNL
7.0%

Энергетика

ROE
3.5%
FUNL
7.6%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
FUNL
5.0%

Недвижимость

ROE
1.9%
FUNL
4.5%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
FUNL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

ROE vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.19

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.26

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.01

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

23.31

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.95

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ROE и FUNL

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-19.35%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-3.83%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.12%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.54%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.82%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и FUNL

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.00%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

5.24%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

8.82%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.16%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

15.29%

+0.49%

Сравнение комиссий ROE и FUNL

ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и FUNL

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROE and FUNL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 18.97% for FUNL. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and CornerCap. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.50% for FUNL.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор