PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

ROE и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и FEGE

2026 (YTD)20252024
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%-0.69%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий ROE и FEGE

ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Доходность на риск

ROE vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.38

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.51

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.75

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.88

-0.90

Корреляция

Корреляция между ROE и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и FEGE

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROE и FEGE

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-11.13%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.96%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.08%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.37%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и FEGE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 5.63% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.59%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.89%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

15.66%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.87%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.87%

+1.03%