Сравнение ROE с CBSE
ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Quality Factor fund actively managed by Astoria, while CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough. Both are actively managed. Over the past 3 years, ROE returned 22.06%/yr vs 26.96%/yr for CBSE. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROE charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности ROE и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у CBSE с доходностью 20.80%.
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
CBSE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.32K | $213.77K | $379.49K | |
| $1.10M | $1.09M | $951.90K |
Сравнение доходности по годам ROE и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 17.20% | 18.34% | 4.31% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 20.80% | 19.53% | 32.20% | 3.17% |
Correlation
The correlation between ROE and CBSE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between ROE and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. CBSE — Ранг доходности на риск
ROE
CBSE
Сравнение ROE c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROE | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 1.77 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 4.47 | +13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROE и CBSE
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROE | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -36.30% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -13.57% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -29.40% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -9.46% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -12.12% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 5.35% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и CBSE
Текущая волатильность для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) составляет 3.90%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ROE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROE | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.90% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 20.74% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 25.57% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 24.59% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 24.07% | -8.17% |
Сравнение комиссий ROE и CBSE
ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и CBSE
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности CBSE в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.29% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROE and CBSE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (5.90%) compared to ROE (3.90%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs CBSE's -36.30%.
On 3-year performance, CBSE leads with 26.96% vs 22.06% for ROE. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 26.96% return vs 22.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.29% for CBSE.
ROE is categorized as Quality Factor, while CBSE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Astoria and Clough. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.85% for CBSE.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROE и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор