PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSE с SPMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBSE (Clough Select Equity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. CBSE is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, CBSE returned 10.69%/yr vs 22.50%/yr for SPMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CBSE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSE показывает доходность 21.77%, а SPMO немного ниже – 21.26%.

CBSE

1 день
-7.84%
1 месяц
-1.74%
С начала года
21.77%
6 месяцев
18.55%
1 год
38.55%
3 года*
27.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-5.59%
1 месяц
1.90%
С начала года
21.26%
6 месяцев
20.02%
1 год
37.63%
3 года*
39.63%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		21.77%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.26%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%4.02%

Correlation

The correlation between CBSE and SPMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.69

The correlation between CBSE and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с VBKCBSE с CBLSCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CBSE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.04

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.70

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.98

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

11.48

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.97

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CBSE и SPMO

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-30.95%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.70%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-20.13%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-22.74%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-6.97%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-4.60%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.29%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и SPMO

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

9.33%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

15.67%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

18.61%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

19.46%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

20.39%

+3.62%

Сравнение комиссий CBSE и SPMO

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и SPMO

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.28%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CBSE and SPMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (11.32%) compared to SPMO (9.33%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 22.50% vs 10.69% for CBSE. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 22.50% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.28% for CBSE.

CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Clough and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор