PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

CBSE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMOCBSE с CBLS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий CBSE и SPMO

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

CBSE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.60

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.96

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

6.90

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между CBSE и SPMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и SPMO

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и SPMO

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-30.95%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.70%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-22.74%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-7.31%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-4.66%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.60%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и SPMO

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

12.80%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

22.77%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

19.08%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

20.09%

+3.60%