PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

CBSE и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с XSMOCBSE с CBLS
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий CBSE и VBR

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

CBSE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.93

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.43

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.37

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

5.62

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.93

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между CBSE и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и VBR

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VBR в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и VBR

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-61.98%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-14.18%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-24.19%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-5.75%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-8.32%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.46%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и VBR

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.40%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

11.29%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

20.64%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

19.85%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

21.73%

+1.96%