PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBSE с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBSE и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 13.14%.


CBSE

1 день
-7.84%
1 месяц
-1.74%
С начала года
21.77%
6 месяцев
18.55%
1 год
38.55%
3 года*
27.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*

MMSC

1 день
-4.88%
1 месяц
-2.49%
С начала года
13.14%
6 месяцев
11.11%
1 год
35.79%
3 года*
20.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE и MMSC


2026 (YTD)20252024202320222021
CBSE
Clough Select Equity ETF
21.77%19.53%32.20%17.29%-19.92%-7.59%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
13.14%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Correlation

The correlation between CBSE and MMSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between CBSE and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clough Select Equity ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Доходность на риск

CBSE vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBSEMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

9.70

-1.12

CBSE vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBSEMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.25

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CBSE и MMSC

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и MMSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBSEMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-40.82%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.10%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-29.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-4.88%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-18.75%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.70%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и MMSC

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBSEMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

8.16%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

17.84%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

22.88%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

24.55%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

24.55%

-0.54%

Сравнение комиссий CBSE и MMSC

CBSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и MMSC

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF
0.28%0.35%0.37%1.50%0.52%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CBSE and MMSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (11.32%) compared to MMSC (8.16%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, CBSE leads with 27.60% vs 20.33% for MMSC. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 27.60% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

CBSE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for MMSC.

CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while MMSC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Clough and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.95% for MMSC.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор