Сравнение CBSE с MMSC
CBSE (Clough Select Equity ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough, while MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBSE returned 26.96%/yr vs 20.89%/yr for MMSC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и MMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 19.38%.
CBSE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
MMSC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.32K | $213.77K | $379.49K | |
| $102.31K | $129.37K | $128.38K |
Сравнение доходности по годам CBSE и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 20.80% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | -6.07% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 19.38% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.25% |
Correlation
The correlation between CBSE and MMSC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between CBSE and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. MMSC — Ранг доходности на риск
CBSE
MMSC
Сравнение CBSE c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.56 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 8.81 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE и MMSC
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и MMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -40.82% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -29.76% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -3.29% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -18.22% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 4.09% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и MMSC
Текущая волатильность для Clough Select Equity ETF (CBSE) составляет 5.90%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CBSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.99% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 19.05% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 24.22% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.54% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 24.54% | -0.47% |
Сравнение комиссий CBSE и MMSC
CBSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и MMSC
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.29% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and MMSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMSC has higher volatility (6.99%) compared to CBSE (5.90%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs MMSC's -40.82%.
On 3-year performance, CBSE leads with 26.96% vs 20.89% for MMSC. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CBSE has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 26.96% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.
CBSE has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for MMSC.
CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while MMSC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Clough and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.95% for MMSC.
MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и MMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор