Сравнение CBSE с MMSC
CBSE (Clough Select Equity ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough, while MMSC is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBSE returned 27.60%/yr vs 20.33%/yr for MMSC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и MMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 13.14%.
CBSE
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
MMSC
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBSE и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 21.77% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | -7.59% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 13.14% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CBSE and MMSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between CBSE and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. MMSC — Ранг доходности на риск
CBSE
MMSC
Сравнение CBSE c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.55 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.70 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и MMSC
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и MMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -40.82% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.10% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -29.76% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -4.88% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -18.75% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.70% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и MMSC
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 8.16% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 17.84% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 22.88% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.55% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.55% | -0.54% |
Сравнение комиссий CBSE и MMSC
CBSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и MMSC
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.28% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and MMSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (11.32%) compared to MMSC (8.16%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs MMSC's -40.82%.
On 3-year performance, CBSE leads with 27.60% vs 20.33% for MMSC. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 27.60% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.
CBSE has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for MMSC.
CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while MMSC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Clough and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.95% for MMSC.
CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и MMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор