PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBSE с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBSE и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 19.38%.


CBSE

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.83%
6 месяцев
14.91%
С начала года
20.80%
1 год
23.86%
3 года*
26.96%
5 лет*
10.77%
10 лет*
Всё время*
16.60%

MMSC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
14.88%
С начала года
19.38%
1 год
35.89%
3 года*
20.89%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$275.32K$213.77K$379.49K
$102.31K$129.37K$128.38K

Сравнение доходности по годам CBSE и MMSC


2026 (YTD)20252024202320222021
CBSE
Clough Select Equity ETF
20.80%19.53%32.20%17.29%-19.92%-6.07%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
19.38%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.25%

Correlation

The correlation between CBSE and MMSC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between CBSE and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clough Select Equity ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Доходность на риск

CBSE vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBSE c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBSEMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.56

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

8.81

-4.34

CBSE vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSE и MMSC

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и MMSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBSEMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-40.82%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.10%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-29.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-3.29%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-18.22%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.09%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и MMSC

Текущая волатильность для Clough Select Equity ETF (CBSE) составляет 5.90%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CBSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBSEMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.99%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

19.05%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

24.22%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

24.54%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

24.54%

-0.47%

Сравнение комиссий CBSE и MMSC

CBSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и MMSC

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF
0.29%0.35%0.37%1.50%0.52%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CBSE and MMSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.99%) compared to CBSE (5.90%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, CBSE leads with 26.96% vs 20.89% for MMSC. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CBSE has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 26.96% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

CBSE has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for MMSC.

CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while MMSC is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Clough and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор