PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с CBLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSE с CBLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBSE (Clough Select Equity ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough, while CBLS is a Long-Short fund actively managed by Changebridge Capital LLC. Both are actively managed. Over the past 5 years, CBSE returned 12.52%/yr vs 5.59%/yr for CBLS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBSE charges 0.85%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.

Доходность

Сравнение доходности CBSE и CBLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у CBLS с доходностью 24.21%.

CBSE

1 день
-0.93%
1 месяц
10.89%
С начала года
32.18%
6 месяцев
29.85%
1 год
51.66%
3 года*
31.65%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE и CBLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		32.18%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%

Correlation

The correlation between CBSE and CBLS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between CBSE and CBLS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY

Доходность на риск

CBSE vs. CBLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c CBLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSECBLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.39

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.96

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.61

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

6.36

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. CBLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа CBLS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и CBLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSECBLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.39

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CBSE и CBLS

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и CBLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSECBLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-32.78%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-8.15%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-15.27%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-31.24%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-12.79%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.34%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и CBLS

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSECBLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.07%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

12.56%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

15.27%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

15.64%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

16.13%

+7.66%

Сравнение комиссий CBSE и CBLS

CBSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и CBLS

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CBLS в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%

Часто задаваемые вопросы

CBSE and CBLS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.80%) compared to CBLS (7.07%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs CBLS's -32.78%.

On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 5.59% for CBLS. On fees, CBSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CBLS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

CBLS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.26% for CBSE.

CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while CBLS is Long-Short. They also come from different issuers: Clough and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 1.95% for CBLS.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE и CBLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор