Сравнение CBSE с VBK
CBSE (Clough Select Equity ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CBSE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. CBSE is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past 5 years, CBSE returned 10.77%/yr vs 4.81%/yr for VBK. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VBK.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 17.15%.
CBSE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
VBK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 17.15%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 9.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.32K | $213.77K | $379.49K | |
| $68.97M | $71.09M | $83.06M |
Сравнение доходности по годам CBSE и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 20.80% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 17.27% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 17.15% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 13.98% |
Correlation
The correlation between CBSE and VBK is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between CBSE and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. VBK — Ранг доходности на риск
CBSE
VBK
Сравнение CBSE c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.30 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.73 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE и VBK
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -58.68% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.44% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -27.54% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -38.39% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -3.43% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.10% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.40% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и VBK
Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 5.90% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.84% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 16.12% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 20.47% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 23.70% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 22.93% | +1.14% |
Сравнение комиссий CBSE и VBK
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и VBK
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VBK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.29% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and VBK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (5.90%) compared to VBK (5.84%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs VBK's -58.68%.
On 5-year performance, CBSE leads with 10.77% vs 4.81% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 10.77% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
VBK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.29% for CBSE.
CBSE is categorized as Large Cap Value Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Clough and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.05% for VBK.
VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор