Сравнение CBSE с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
CBSE и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSE и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSE и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.99% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 0.16%.
CBSE
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBSE и VBK
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
CBSE vs. VBK — Ранг доходности на риск
CBSE
VBK
Сравнение CBSE c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.34 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.38 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.52 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CBSE и VBK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и VBK
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.34% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CBSE и VBK
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -58.68% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.56% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -38.39% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -7.57% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -10.22% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.65% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и VBK
Clough Select Equity ETF (CBSE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 8.34% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSE | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 8.73% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.41% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 24.44% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 23.49% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.80% | +0.90% |