PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 38.24% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности ROE и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и BGIG

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%9.59%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between ROE and BGIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between ROE and BGIG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROE и BGIG

Секторы
ROE
BGIG

Технологии

36.1%
24.6%

Финансовые услуги

11.7%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Промышленность

9.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.4%

Здравоохранение

8.7%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.9%

Энергетика

3.5%
11.2%

Коммунальные услуги

1.9%
7.9%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Технологии

ROE
36.1%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
BGIG
14.8%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
BGIG

-

Промышленность

ROE
9.8%
BGIG
10.6%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
BGIG
5.4%

Здравоохранение

ROE
8.7%
BGIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
BGIG
6.9%

Энергетика

ROE
3.5%
BGIG
11.2%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
BGIG
7.9%

Недвижимость

ROE
1.9%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

ROE vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.28

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.27

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.53

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

13.58

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ROE и BGIG

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROEBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-13.24%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-5.81%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.70%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и BGIG

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROEBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.59%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

6.72%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

8.99%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.94%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

11.94%

+3.83%

Сравнение комиссий ROE и BGIG

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и BGIG

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

ROE and BGIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Astoria and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.45% for BGIG.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор