Сравнение ROE с BAMU
ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 35.20% vs 2.87% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ROE charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ROE и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ROE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROE и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 19.29% | 17.20% | 18.34% | 12.81% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ROE and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ROE
BAMU
Сравнение ROE c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROE | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.41 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 24.37 | -20.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 96.52 | -78.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROE и BAMU
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -0.36% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -0.12% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.02% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.03% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и BAMU
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 0.09% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 0.39% | +11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 0.58% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 0.87% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 0.87% | +15.12% |
Сравнение комиссий ROE и BAMU
ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и BAMU
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.95% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ROE and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (6.40%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, ROE leads with 35.20% vs 2.87% for BAMU. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.20% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.95% for ROE.
ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Astoria and Brookstone. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROE и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор