PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с MCSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RODM is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, RODM returned 20.76%/yr vs -0.18%/yr for MCSE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности RODM и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и MCSE

2026 (YTD)2025202420232022
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%9.71%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%

Correlation

The correlation between RODM and MCSE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RODM and MCSE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RODM и MCSE

Секторы
RODM
MCSE

Финансовые услуги

25.9%
2.1%

Промышленность

16.7%
18.1%

Технологии

10.5%
31.1%

Здравоохранение

9.1%
20.1%

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

6.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.7%

Коммунальные услуги

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Недвижимость

3.6%

-

Финансовые услуги

RODM
25.9%
MCSE
2.1%

Промышленность

RODM
16.7%
MCSE
18.1%

Технологии

RODM
10.5%
MCSE
31.1%

Здравоохранение

RODM
9.1%
MCSE
20.1%

Энергетика

RODM
6.6%
MCSE

-

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
MCSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
MCSE
13.8%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
MCSE
4.7%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
MCSE

-

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
MCSE
5.0%

Недвижимость

RODM
3.6%
MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с BKIEMCSE с EFAV

Доходность на риск

RODM vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.07

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.18

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.03

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.08

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

0.20

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMMCSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.07

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RODM и MCSE

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-26.36%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.42%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-26.36%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-10.51%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-8.73%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

4.11%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и MCSE

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.00%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

6.14%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

12.39%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

19.50%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.50%

-4.26%

Сравнение комиссий RODM и MCSE

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и MCSE

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and MCSE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RODM has higher volatility (3.06%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs MCSE's -26.36%.

On 3-year performance, RODM leads with 20.76% vs -0.18% for MCSE. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.76% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.79% for RODM.

They also come from different issuers: Hartford and Martin Currie. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.59% for MCSE.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор