PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSE с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

MCSE и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSE и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSE и BKIE

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.20%32.08%4.63%18.25%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.20%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-1.21%
1 год
8.48%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.20%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.67%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с AVESMCSE с SHOCMCSE с DWMFMCSE с DWXMCSE с CILMCSE с EFAVMCSE с RODM
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий MCSE и BKIE

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

MCSE vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.50

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.07

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.28

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

8.74

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.50

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между MCSE и BKIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и BKIE

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BKIE в 3.46%

TTM202520242023202220212020
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.46%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок MCSE и BKIE

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSEBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-28.19%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.41%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.03%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-5.05%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.97%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и BKIE

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSEBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.18%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.14%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.15%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

15.98%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.30%

+3.71%