PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RODM с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RODM is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, RODM returned 19.39%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности RODM и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%0.63%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between RODM and JHID is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.92

The correlation between RODM and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и JHID

Секторы
RODM
JHID

Финансовые услуги

26.7%
28.6%

Промышленность

16.2%
15.7%

Здравоохранение

10.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.8%

Технологии

6.8%
9.6%

Сырьевые материалы

5.4%
6.6%

Энергетика

5.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.8%

Коммунальные услуги

4.5%
5.8%

Недвижимость

3.4%
5.8%

Финансовые услуги

RODM
26.7%
JHID
28.6%

Промышленность

RODM
16.2%
JHID
15.7%

Здравоохранение

RODM
10.8%
JHID
6.4%

Потребительский защитный сектор

RODM
7.8%
JHID
7.9%

Потребительский циклический сектор

RODM
7.1%
JHID
4.8%

Технологии

RODM
6.8%
JHID
9.6%

Сырьевые материалы

RODM
5.4%
JHID
6.6%

Энергетика

RODM
5.3%
JHID
6.0%

Коммуникационные услуги

RODM
5.2%
JHID
2.8%

Коммунальные услуги

RODM
4.5%
JHID
5.8%

Недвижимость

RODM
3.4%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с VIGJHID с CILJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

RODM vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.45

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.42

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.78

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

14.44

-0.76

RODM vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и JHID

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-12.42%

-23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.42%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-12.42%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.44%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-2.43%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.20%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и JHID

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 2.72%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.19%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

11.09%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

13.03%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

13.90%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

13.90%

+1.07%

Сравнение комиссий RODM и JHID

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и JHID

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RODM and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.19%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 19.39% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.83% for RODM.

They also come from different issuers: Hartford and John Hancock. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор