Сравнение RODM с HFSI
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. RODM is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, RODM returned 20.42%/yr vs 8.37%/yr for HFSI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности RODM и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.38%.
RODM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 8.89%
HFSI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RODM и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 10.99% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | -0.15% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.38% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
Correlation
The correlation between RODM and HFSI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. HFSI — Ранг доходности на риск
RODM
HFSI
Сравнение RODM c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.78 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 11.13 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RODM и HFSI
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -19.34% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -3.06% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -5.11% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.20% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -5.72% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.76% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и HFSI
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что RODM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.13% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 2.52% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 3.58% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 4.97% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 4.97% | +10.27% |
Сравнение комиссий RODM и HFSI
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и HFSI
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HFSI в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.54% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.80% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and HFSI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RODM has higher volatility (3.12%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, RODM leads with 20.42% vs 8.37% for HFSI. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RODM has performed better with a 20.42% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
HFSI has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.80% for RODM.
RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HFSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.49% for HFSI.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор