Сравнение RODM с HFGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).
RODM и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RODM и HFGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RODM и HFGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 0.70% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и HFGO
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.
Доходность на риск
RODM vs. HFGO — Ранг доходности на риск
RODM
HFGO
Сравнение RODM c HFGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | HFGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.73 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.20 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.03 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 3.37 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.73 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между RODM и HFGO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и HFGO
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и HFGO
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и HFGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RODM | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -44.64% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -18.29% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -13.36% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -16.62% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.58% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и HFGO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RODM | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.92% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 14.44% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 24.57% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 26.16% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 26.16% | -10.95% |