PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с HFGO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford. RODM is passively managed, while HFGO is actively managed. Over the past 3 years, RODM returned 20.09%/yr vs 23.31%/yr for HFGO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности RODM и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 4.03%.

RODM

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.50%
1 год
22.82%
3 года*
20.09%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.29%

HFGO

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.20%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.42%
1 год
18.09%
3 года*
23.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		9.95%34.42%8.02%15.76%-14.54%-0.31%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		4.03%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%

Correlation

The correlation between RODM and HFGO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.57

The correlation between RODM and HFGO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и HFGO

Секторы
RODM
HFGO

Финансовые услуги

26.6%
2.0%

Промышленность

16.7%
3.6%

Технологии

10.5%
55.3%

Здравоохранение

9.0%
7.2%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Энергетика

6.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
19.7%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.5%

Недвижимость

3.5%

-

Финансовые услуги

RODM
26.6%
HFGO
2.0%

Промышленность

RODM
16.7%
HFGO
3.6%

Технологии

RODM
10.5%
HFGO
55.3%

Здравоохранение

RODM
9.0%
HFGO
7.2%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
HFGO

-

Энергетика

RODM
6.3%
HFGO
0.5%

Потребительский циклический сектор

RODM
6.0%
HFGO
11.8%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
HFGO
19.7%

Коммунальные услуги

RODM
4.8%
HFGO

-

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
HFGO
0.5%

Недвижимость

RODM
3.5%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ

Доходность на риск

RODM vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.94

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.37

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.99

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

3.10

+9.62

RODM vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и HFGO

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-44.64%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-18.29%

+11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-25.19%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-8.03%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-15.98%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.84%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.21%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.43%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

15.38%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

19.42%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

26.00%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

26.00%

-10.93%

Сравнение комиссий RODM и HFGO

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и HFGO

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and HFGO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.43%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs HFGO's -44.64%.

On 3-year performance, HFGO leads with 23.31% vs 20.09% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 23.31% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for HFGO.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HFGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.60% for HFGO.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор