PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RODM returned 9.30%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RODM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.22% соответственно.

RODM

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.78%
1 год
26.14%
3 года*
20.24%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.30%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.24%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between RODM and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.51

Over the past year, the correlation between RODM and BRK-B has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

RODM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.02

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.08

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.02

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

-0.05

+14.27

RODM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и BRK-B

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-53.86%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.42%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-14.95%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-26.58%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-29.57%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-9.36%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.07%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.53%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и BRK-B

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.54%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.95%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.78%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

14.38%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

17.12%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.44%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и BRK-B

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.77%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to RODM (3.54%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs BRK-B's -53.86%.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор