Сравнение RODM с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
RODM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RODM и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RODM и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | 28.24% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.69% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
BKIE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RODM и BKIE
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Доходность на риск
RODM vs. BKIE — Ранг доходности на риск
RODM
BKIE
Сравнение RODM c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RODM | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.56 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.13 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.36 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | 9.18 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RODM | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.56 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между RODM и BKIE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и BKIE
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BKIE в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.45% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RODM и BKIE
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RODM | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -28.19% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -11.41% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | -28.19% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -6.58% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.04% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.94% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и BKIE
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RODM | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.26% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 11.15% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 17.14% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.99% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.31% | -1.10% |