PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKIE с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с VGPMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

BKIE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKIE или VGPMX.

Корреляция

Корреляция между BKIE и VGPMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKIE:

0.71

VGPMX:

0.67

Коэф-т Сортино

BKIE:

1.15

VGPMX:

1.10

Коэф-т Омега

BKIE:

1.16

VGPMX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BKIE:

0.97

VGPMX:

0.26

Коэф-т Мартина

BKIE:

3.09

VGPMX:

3.30

Индекс Язвы

BKIE:

4.16%

VGPMX:

4.29%

Дневная вол-ть

BKIE:

16.94%

VGPMX:

19.26%

Макс. просадка

BKIE:

-28.19%

VGPMX:

-83.63%

Текущая просадка

BKIE:

0.00%

VGPMX:

-46.71%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 15.74%.

BKIE

С начала года

13.15%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

9.72%

1 год

11.85%

5 лет

12.94%

10 лет

N/A

VGPMX

С начала года

15.74%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

9.78%

1 год

12.76%

5 лет

19.87%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKIE и VGPMX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGPMX в 0.36%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKIE и VGPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKIE c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и VGPMX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VGPMX в 2.17%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.74%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.17%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и VGPMX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и VGPMX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...