PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKIE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR, while BKEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKIE returned 10.13%/yr vs 7.66%/yr for BKEM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

BKIE

1 день
0.22%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
7.76%
С начала года
13.76%
1 год
26.58%
3 года*
18.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF
$7.16M$6.66M$5.77M

Сравнение доходности по годам BKIE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		13.76%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between BKIE and BKEM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.74

The correlation between BKIE and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKIE и BKEM

Секторы
BKIE
BKEM

Финансовые услуги

26.6%
17.5%

Промышленность

17.9%
7.6%

Технологии

11.7%
44.5%

Здравоохранение

9.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.7%

Сырьевые материалы

6.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.6%

Энергетика

5.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Финансовые услуги

BKIE
26.6%
BKEM
17.5%

Промышленность

BKIE
17.9%
BKEM
7.6%

Технологии

BKIE
11.7%
BKEM
44.5%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
BKEM
2.7%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.2%
BKEM
7.7%

Сырьевые материалы

BKIE
6.7%
BKEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.3%
BKEM
2.6%

Энергетика

BKIE
5.0%
BKEM
3.1%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.1%
BKEM
5.8%

Коммунальные услуги

BKIE
3.5%
BKEM
2.0%

Недвижимость

BKIE
1.8%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLTBKIE с MOWIX
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMGBKEM с SPEU

Доходность на риск

BKIE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKIE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKIEBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.57

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.10

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.70

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

8.19

+0.90

BKIE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKEM

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-39.48%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.91%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-18.38%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-33.28%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.30%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-15.74%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.58%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKEM

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 4.01%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

8.56%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

21.91%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

23.93%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

19.64%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.76%

-3.44%

Сравнение комиссий BKIE и BKEM

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKEM

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.09%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and BKEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to BKIE (4.01%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKIE leads with 10.13% vs 7.66% for BKEM. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 10.13% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for BKEM.

BKIE has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.91% for BKEM.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKEM is Emerging Markets Equities. BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.11% for BKEM.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор