PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с BKEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

BKIE и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 6.61%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с ACWL.L
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TOBKEM с BBEM

Сравнение комиссий BKIE и BKEM

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.28

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.64

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

9.80

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.30

Корреляция

Корреляция между BKIE и BKEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BKEM

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BKEM в 1.77%

TTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BKEM

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-39.48%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.11%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-36.65%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-9.29%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-16.41%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.53%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BKEM

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 7.26%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.18%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

14.68%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

20.08%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

18.31%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.87%

-2.56%