PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKIE с IDHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с IDHQ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

BKIE и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKIE или IDHQ.

Корреляция

Корреляция между BKIE и IDHQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKIE:

0.66

IDHQ:

0.33

Коэф-т Сортино

BKIE:

1.08

IDHQ:

0.67

Коэф-т Омега

BKIE:

1.15

IDHQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

BKIE:

0.90

IDHQ:

0.48

Коэф-т Мартина

BKIE:

2.86

IDHQ:

1.24

Индекс Язвы

BKIE:

4.16%

IDHQ:

5.46%

Дневная вол-ть

BKIE:

16.93%

IDHQ:

17.40%

Макс. просадка

BKIE:

-28.19%

IDHQ:

-73.84%

Текущая просадка

BKIE:

-0.12%

IDHQ:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKIE показывает доходность 14.07%, а IDHQ немного ниже – 13.95%.

BKIE

С начала года

14.07%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

13.33%

1 год

11.01%

5 лет

12.68%

10 лет

N/A

IDHQ

С начала года

13.95%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

12.99%

1 год

5.92%

5 лет

9.63%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKIE и IDHQ

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKIE и IDHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг риск-скорректированной доходности IDHQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKIE c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа IDHQ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и IDHQ

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IDHQ в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.72%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.25%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.11%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и IDHQ

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и IDHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и IDHQ

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 3.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...