PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKIE с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с VEA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

BKIE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKIE или VEA.

Корреляция

Корреляция между BKIE и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKIE:

0.66

VEA:

0.61

Коэф-т Сортино

BKIE:

1.08

VEA:

1.01

Коэф-т Омега

BKIE:

1.15

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

BKIE:

0.90

VEA:

0.81

Коэф-т Мартина

BKIE:

2.86

VEA:

2.46

Индекс Язвы

BKIE:

4.16%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

BKIE:

16.93%

VEA:

17.23%

Макс. просадка

BKIE:

-28.19%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

BKIE:

-0.12%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKIE показывает доходность 14.07%, а VEA немного выше – 14.50%.

BKIE

С начала года

14.07%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

13.33%

1 год

11.01%

5 лет

12.37%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

14.50%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

13.34%

1 год

10.07%

5 лет

11.86%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKIE и VEA

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKIE и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKIE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и VEA

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VEA в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.72%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.86%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и VEA

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и VEA

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.20% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...