PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKIE с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с IQLT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

BKIE и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKIE или IQLT.

Корреляция

Корреляция между BKIE и IQLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKIE:

0.66

IQLT:

0.50

Коэф-т Сортино

BKIE:

1.08

IQLT:

0.91

Коэф-т Омега

BKIE:

1.15

IQLT:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKIE:

0.90

IQLT:

0.72

Коэф-т Мартина

BKIE:

2.86

IQLT:

1.91

Индекс Язвы

BKIE:

4.16%

IQLT:

4.95%

Дневная вол-ть

BKIE:

16.93%

IQLT:

17.02%

Макс. просадка

BKIE:

-28.19%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

BKIE:

-0.12%

IQLT:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKIE показывает доходность 14.07%, а IQLT немного выше – 14.12%.

BKIE

С начала года

14.07%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

13.33%

1 год

11.01%

5 лет

12.37%

10 лет

N/A

IQLT

С начала года

14.12%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

13.10%

1 год

8.21%

5 лет

11.45%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKIE и IQLT

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKIE и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKIE c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и IQLT

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IQLT в 2.51%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.72%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.51%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и IQLT

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и IQLT

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 3.20% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...