PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с BINV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Brandes International ETF (BINV).

RODM и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RODM и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и BINV

2026 (YTD)202520242023
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%10.93%
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 3.47%.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO

Сравнение комиссий RODM и BINV

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.

BINV
Brandes International ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

RODM vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.67

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.35

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.50

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

9.74

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BINV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.67

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.69

-1.19

Корреляция

Корреляция между RODM и BINV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и BINV

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности BINV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RODM и BINV

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-14.91%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.50%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.08%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.29%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.95%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и BINV

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.20%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

10.08%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.39%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.68%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

14.68%

+0.53%