Сравнение ROCY с VOO
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ROCY is actively managed, while VOO is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам ROCY и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.64% |
Correlation
The correlation between ROCY and VOO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. VOO — Ранг доходности на риск
ROCY
VOO
Сравнение ROCY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | 0.89 | +5.11 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и VOO
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -33.99% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.70% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -3.69% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 11.80% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.81% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 18.01% | -7.05% |
Сравнение комиссий ROCY и VOO
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и VOO
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ROCY and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
ROCY has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.03% for VOO.
ROCY is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор