PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROCY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROCY с VOO

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) и VOO (Vanguard S&P 500 ETF) — оба биржевые фонды: ROCY — это Derivative Income, активно управляемый JPMorgan, а VOO — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. ROCY управляется активно, а VOO пассивно. При корреляции 0.99 они движутся почти синхронно. ROCY взимает 0.35% в год против 0.03% у VOO.

Доходность

Сравнение доходности ROCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ROCY

1 день
1.78%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.52%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.02%
1 год
37.67%
3 года*
19.83%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROCY и VOO

2026 (YTD)
ROCY
JPMorgan Equity Premium Yield ETF		1.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.73%

Корреляция

Корреляция между ROCY и VOO составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г.

0.99

Сравнение комиссий ROCY и VOO

ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ROCY
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROCY:
ROCY с ROCQROCY с JEPIROCY с COSWROCY с JEPQROCY с GOOYROCY с JPIEROCY с CRSH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ROCY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCY
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ROCY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROCYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.49

0.85

+1.64

Просадки

Сравнение просадок ROCY и VOO

Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ROCYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.35%

-33.99%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.56%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.72%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROCY и VOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROCYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

16.60%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.84%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.00%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCY и VOO

ROCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROCY
JPMorgan Equity Premium Yield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%