Сравнение ROCY с BUYW
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 8.90% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.67% |
Correlation
The correlation between ROCY and BUYW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение ROCY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и BUYW
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -9.36% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.62% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.60% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 4.88% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 8.43% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 8.43% | +3.87% |
Сравнение комиссий ROCY и BUYW
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и BUYW
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности BUYW в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.44% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and BUYW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.66% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Main Funds. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор