Сравнение ROCY с SPYI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и SPYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 9.39% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.53% |
Correlation
The correlation between ROCY and SPYI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение ROCY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и SPYI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -16.47% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.49% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.81% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 10.34% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 13.02% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 13.02% | -0.68% |
Сравнение комиссий ROCY и SPYI
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и SPYI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ROCY and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 1.65% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор