Сравнение ROCY с SPYI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.69M | $12.78M | $8.54M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам ROCY и SPYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 14.32% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.34% |
Correlation
The correlation between ROCY and SPYI is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение ROCY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и SPYI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -16.47% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -1.78% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 10.74% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.96% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.96% | -1.44% |
Сравнение комиссий ROCY и SPYI
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и SPYI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ROCY and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 2.81% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор