Сравнение ROCY с SPYI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и SPYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.00% |
Correlation
The correlation between ROCY and SPYI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ROCY
SPYI
Сравнение ROCY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | 1.21 | +4.79 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и SPYI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -16.47% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.50% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.80% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 9.63% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.92% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.92% | -1.96% |
Сравнение комиссий ROCY и SPYI
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и SPYI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ROCY and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор