Сравнение ROCY с JPIE
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и JPIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 8.82% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between ROCY and JPIE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. JPIE — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIE
Сравнение ROCY c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и JPIE
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -9.96% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.07% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.07% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 1.61% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 3.51% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 3.51% | +8.70% |
Сравнение комиссий ROCY и JPIE
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и JPIE
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JPIE в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.60% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and JPIE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.66% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор