Сравнение ROCY с JEPI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCY is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и JEPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between ROCY and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ROCY
JEPI
Сравнение ROCY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.11 | 1.02 | +5.10 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и JEPI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -13.71% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.31% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.12% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 7.87% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.06% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 10.80% | +0.05% |
Сравнение комиссий ROCY и JEPI
И ROCY, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и JEPI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.62% for ROCY.
ROCY is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор