PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с XAIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both Artificial Intelligence funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while XAIX tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, ROBT returned 16.28% vs 46.81% for XAIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.75%.

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%

XAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
32.58%
С начала года
30.75%
1 год
46.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
39.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

XAIX

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
$1.01M$1.45M$1.98M

Сравнение доходности по годам ROBT и XAIX

2026 (YTD)20252024
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%15.16%10.70%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.75%29.05%15.21%

Correlation

The correlation between ROBT and XAIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.85

The correlation between ROBT and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и XAIX

Секторы
ROBT
XAIX

Технологии

53.3%
79.0%

Промышленность

23.1%
0.1%

Здравоохранение

8.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.4%

Энергетика

1.6%
0.0%

Финансовые услуги

1.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

ROBT
53.3%
XAIX
79.0%

Промышленность

ROBT
23.1%
XAIX
0.1%

Здравоохранение

ROBT
8.8%
XAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
XAIX
6.1%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
XAIX
10.4%

Энергетика

ROBT
1.6%
XAIX
0.0%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
XAIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.2%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

ROBT

-

XAIX
0.0%

Недвижимость

ROBT

-

XAIX

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

ROBT vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBT c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.81

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.37

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.77

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

8.28

-6.31

ROBT vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и XAIX

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-23.95%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-16.95%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-7.94%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-4.01%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

5.67%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и XAIX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.66%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.08%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

23.30%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

26.06%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

25.20%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

25.20%

+0.35%

Сравнение комиссий ROBT и XAIX

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и XAIX

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XAIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and XAIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.08%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 46.81% vs 16.28% for ROBT. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 46.81% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

XAIX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор