PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - ROBT is a Artificial Intelligence fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 1.62%/yr vs 18.93%/yr for TPYP. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам ROBT и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-6.25%

Correlation

The correlation between ROBT and TPYP is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.38

The correlation between ROBT and TPYP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и TPYP

Секторы
ROBT
TPYP

Технологии

53.3%

-

Промышленность

23.1%
0.1%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Энергетика

1.6%
69.6%

Финансовые услуги

1.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

ROBT
53.3%
TPYP

-

Промышленность

ROBT
23.1%
TPYP
0.1%

Здравоохранение

ROBT
8.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
TPYP

-

Энергетика

ROBT
1.6%
TPYP
69.6%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
TPYP
2.4%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.2%
TPYP

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

TPYP
0.1%

Недвижимость

ROBT

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

ROBT vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBT c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.60

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.26

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.25

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

7.64

-5.67

ROBT vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и TPYP

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-51.91%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-6.84%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-13.17%

-14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-17.96%

-25.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-5.54%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-7.82%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.91%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и TPYP

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.74%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

11.18%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

13.98%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

17.41%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

21.90%

+3.65%

Сравнение комиссий ROBT и TPYP

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и TPYP

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and TPYP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.66%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.93% vs 1.62% for ROBT. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.93% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT is categorized as Artificial Intelligence, while TPYP is MLPs. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор