PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned 2.42%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-11.36%

Correlation

The correlation between ROBT and QCLN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between ROBT and QCLN shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и QCLN

Секторы
ROBT
QCLN

Технологии

57.0%
20.8%

Промышленность

20.4%
30.2%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Финансовые услуги

1.6%
1.9%

Энергетика

1.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

9.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.2%

Технологии

ROBT
57.0%
QCLN
20.8%

Промышленность

ROBT
20.4%
QCLN
30.2%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
QCLN

-

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
QCLN
1.9%

Энергетика

ROBT
1.5%
QCLN
13.2%

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
QCLN

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

QCLN
9.4%

Недвижимость

ROBT

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

ROBT vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.42

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.81

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

7.48

-6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

25.77

-21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.42

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.20

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ROBT и QCLN

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-76.18%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-15.86%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-56.08%

+28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-69.49%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-21.47%

+19.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-43.44%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.59%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.42%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

12.57%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

26.03%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

34.68%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

37.96%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

34.90%

-9.43%

Сравнение комиссий ROBT и QCLN

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и QCLN

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and QCLN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, ROBT leads with 2.42% vs 2.04% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBT has performed better with a 2.42% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор