PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned -0.08%/yr vs 32.86%/yr for PSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%.

ROBT

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.51%
6 месяцев
1.75%
1 год
17.15%
3 года*
6.95%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.51%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		116.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-14.71%

Correlation

The correlation between ROBT and PSI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.78

The correlation between ROBT and PSI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и PSI

Секторы
ROBT
PSI

Технологии

58.6%
98.4%

Промышленность

20.1%
1.6%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
58.6%
PSI
98.4%

Промышленность

ROBT
20.1%
PSI
1.6%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
PSI

-

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
PSI

-

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
PSI

-

Энергетика

ROBT
1.3%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

PSI

-

Недвижимость

ROBT

-

PSI

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

ROBT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
4.79

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
4.40

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

13.06

-12.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

45.36

-43.15

ROBT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и PSI

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-62.96%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-15.48%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-41.07%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-44.85%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.60%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-15.90%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

4.45%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и PSI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 10.81%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

21.88%

-11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

35.15%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

42.19%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

38.84%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

35.61%

-10.02%

Сравнение комиссий ROBT и PSI

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и PSI

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and PSI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to ROBT (10.81%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 32.86% vs -0.08% for ROBT. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 32.86% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

PSI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор