Сравнение ROBT с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
ROBT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | -9.80% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | 9.91% | 46.18% | 34.28% | -13.98% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -14.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
ROBT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBT и PSI
ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
ROBT vs. PSI — Ранг доходности на риск
ROBT
PSI
Сравнение ROBT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.39 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.87 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 5.63 | -4.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 20.32 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.39 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.50 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ROBT и PSI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и PSI
ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ROBT и PSI
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -62.96% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -18.67% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -44.85% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.02% | -7.31% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -16.05% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.17% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и PSI
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 8.69%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 15.33% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 29.78% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 43.67% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 37.34% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 34.67% | -9.17% |